アービトラージを目指して

ビットコインは取引所間で大きな価格差が発生しているらしい

以下の投稿に書いたように、今回の開発で目指すものの一つにアービトラージ(裁定取引)がある。

作りたいもの
ビットコインの自動売買ソフト bitFlyerなどのビットコイン取引業者は、WebAPIとしてビットコインの価格情報の取得や売買が行えるAPIを提供している。 bitFlyer API それらを使用して、24時間365日稼動するプロセ...

以下のブログにあるように、ビットコイン業者間の間で、1万円程度もの価格差が日々発生しているようだ。

ビットコインアービトラージのやり方、準備するものについて
ビットコインをはじめとする仮想通貨ではリスクを抑えて稼ぐ方法があります。その1つである裁定取引についての解説、実際にやってみた結果をレポートしています。…

本当かなあ?

取引所間の価格差の調査方法

そこで、本当にそのような業者ごとの価格差が存在するかどうか、以下の手順で検証していきたいと思う。

  1. 複数のビットコイン業者のBTCJPY(ピッコイン:日本円)の売買価格データを1分間隔くらいで、24時間×7日間くらい連続で取得する。
  2. 1の価格をデータベースに格納する
  3. その後、以下の手順で大きな価格差が発生しているかを調査する
    1. SQLで2の価格間の最大値を取得し、どのくらいの価格差が発生しているのか調査する

    2. SQLで2の価格間で例えば1万円以上の、価格差がどれくらいの頻度で発生しているのか調査する

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